22 Bollinger Bandes Règles

Bollinger Band Qu'est-ce qu'un Bollinger Band Un Bollinger Band, développé par le célèbre trader technique John Bollinger. Est tracé deux écarts-types à partir d'une simple moyenne mobile. Dans cet exemple de bandes de Bollinger. Le prix du stock est encadré par une bande supérieure et inférieure avec une moyenne mobile simple de 21 jours. Parce que l'écart-type est une mesure de la volatilité. Lorsque les marchés deviennent plus volatils, les bandes s'élargissent pendant les périodes moins volatiles, les bandes se contractent. Chargement du lecteur. BREAKING DOWN Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger sont une technique d'analyse technique très populaire. Beaucoup de commerçants croient que plus les prix se rapprochent de la bande supérieure, plus la sur-achat sur le marché, et plus les prix se rapprochent de la bande inférieure, plus survendu sur le marché. John Bollinger a un ensemble de 22 règles à suivre lors de l'utilisation des bandes comme un système commercial. Le Squeeze Le squeeze est le concept central de Bollinger Bands. Quand les bandes se rapprochent, contraignant la moyenne mobile, on l'appelle un serrage. Une compression signale une période de faible volatilité et est considérée par les traders comme un signe potentiel d'une volatilité future accrue et d'opportunités commerciales possibles. À l'inverse, plus les bandes se déplacent, plus la probabilité d'une diminution de la volatilité est grande et plus la possibilité de quitter un métier est grande. Cependant, ces conditions ne sont pas des signaux commerciaux. Les bandes ne donnent aucune indication quand le changement peut avoir lieu ou à quel prix de direction pourrait se déplacer. Environ 90% de l'action sur les prix se produit entre les deux bandes. Toute rupture au-dessus ou en dessous des bandes est un événement majeur. La rupture n'est pas un signal commercial. L'erreur la plupart des gens font est de croire que ce prix frappant ou dépassant l'un des bandes est un signal pour acheter ou vendre. Les ruptures ne fournissent aucune indication quant à la direction et l'étendue des mouvements de prix futurs. Pas un système autonome Bollinger Bands ne sont pas un système commercial autonome. Ils sont simplement un indicateur conçu pour fournir aux commerçants des informations sur la volatilité des prix. John Bollinger suggère de les utiliser avec deux ou trois autres indicateurs non corrélés qui fournissent des signaux plus directs sur le marché. Il estime qu'il est crucial d'utiliser des indicateurs basés sur différents types de données. Certaines de ses techniques techniques privilégiées sont la convergence divergente moyenne (MACD), le volume de l'équilibre et l'indice de force relative (RSI). Les bandes de Bollinger sont créées par John Bollinger, CFA, CMT et publiées en 1983. Elles ont été développées en Un effort pour créer des bandes commerciales entièrement adaptative. Bollinger Bands sont des courbes dessinées dans et autour de la structure des prix sur un graphique qui fournissent une définition relative de haute et basse. Les prix près de la bande supérieure sont des prix élevés, tandis que les prix nrear la bande inférieure sont faibles. La base des bandes est une moyenne mobile qui est descriptive de la tendance à moyen terme. Cette moyenne est connue sous le nom de bande moyenne et sa longueur par défaut est de 20 périodes. La largeur des bandes est déterminée par une mesure de la volatilité, appelée écart-type. Les données pour le calcul de la volatilité sont les mêmes données qui ont été utilisées pour la moyenne mobile. Les bandes supérieure et inférieure sont dessinées à une distance par défaut de deux écarts-types par rapport à la moyenne. Ce sont les formules standard Bollinger Band: Upper Band Middle Band 2 Écarts types Middle Band 20 - Period Moving Average Bande inférieure Bande moyenne - 2 Écarts types Apprendre à utiliser les bandes de Bollinger ne peut pas être expliqué en détail dans cet article. Cependant, les règles suivantes servent de bon point de départ. 1. Les bandes de Bollinger fournissent une définition relative de haut et bas. Par définition, le prix est élevé à la bande supérieure et faible à la bande inférieure. 2. Cette définition relative peut être utilisée pour comparer l'action des prix et l'action des indicateurs pour arriver à des décisions rigoureuses d'achat et de vente. 3. Des indicateurs appropriés peuvent être tirés de l'élan, du volume, du sentiment, de l'intérêt ouvert, des données intermarques, etc. 4. Si plusieurs indicateurs sont utilisés, les indicateurs ne doivent pas être directement liés les uns aux autres. Par exemple, un indicateur de momentum peut compléter un indicateur de volume avec succès, mais deux indicateurs de dynamique ne valent pas mieux qu'un. 5. Les bandes de Bollinger peuvent être employées dans la reconnaissance de modèle pour définir des modèles de prix purs tels que des tops de Quot et des bas de Wot, des changements de momentum, etc. 6. Les étiquettes des bandes sont juste cela, des étiquettes pas des signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal d'achat. 7. Dans les marchés à tendance tendancielle, les prix peuvent monter et descendre la bande supérieure de Bollinger et descendre la bande inférieure de Bollinger. 8. Fermetures à l'extérieur des bandes de Bollinger sont initialement des signaux de continuité, et non des signaux d'inversion. 9. Les paramètres par défaut de 20 périodes pour la moyenne mobile et les calculs d'écart type, et deux écarts types pour la largeur des bandes sont simplement les valeurs par défaut. Les paramètres réels nécessaires pour une tâche de marché donnée peuvent être différents. 10. La moyenne déployée en tant que bande moyenne de Bollinger ne devrait pas être la meilleure pour les crossovers. Elle devrait plutôt être descriptive de la tendance à moyen terme. 11. Pour un maintien cohérent des prix: si la moyenne est allongée, le nombre d'écarts-types doit être porté de 2 à 20 périodes à 2,1 à 50 périodes. De même, si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts-types devrait être réduit de 2 à 20 périodes, à 1,9 à 10 périodes. 12. Les bandes traditionnelles de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. En effet, une moyenne simple est utilisée dans le calcul de l'écart type et nous souhaitons être logiquement cohérentes. 13. Les bandes Bollinger exponentielles éliminent les changements soudains de la largeur des bandes causés par les fortes variations de prix qui sortent de l'arrière de la fenêtre de calcul. Les moyennes exponentielles doivent être utilisées à la fois pour la bande médiane et pour le calcul de l'écart-type. 14. Ne pas établir d'hypothèses statistiques fondées sur l'utilisation du calcul de l'écart-type dans la construction des bandes. La distribution des prix de titres n'est pas normale et la taille typique de l'échantillon dans la plupart des déploiements des bandes de Bollinger est trop petite pour une signification statistique. (En pratique, nous trouvons typiquement 90, et non pas 95, des données à l'intérieur des bandes de Bollinger avec les paramètres par défaut) 15. b nous indique où nous sommes par rapport aux bandes de Bollinger. La position dans les bandes est calculée en utilisant une adaptation de la formule pour Stochastics 16. b a de nombreuses utilisations parmi les plus importantes sont l'identification des divergences, la reconnaissance des formes et le codage des systèmes de négociation utilisant Bollinger Bands. 17. Les indicateurs peuvent être normalisés avec b, éliminant les seuils fixes dans le processus. Pour ce faire, tracez des bandes Bollinger de 50 points ou plus sur un indicateur puis calculez b de l'indicateur. 18. BandWidth nous indique la largeur des bandes de Bollinger. La largeur brute est normalisée en utilisant la bande médiane. L'utilisation des paramètres par défaut BandWidth est quatre fois le coefficient de variation. 19. BandWidth a de nombreuses utilisations. Son utilisation la plus populaire est d'identifier le Squeezequot, mais est également utile pour identifier les changements de tendance. 20. Bollinger Bands peut être utilisé sur la plupart des séries chronologiques financières, y compris les actions, les indices, les devises, les matières premières, les contrats à terme, les options et les obligations. 21. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées sur des barres de n'importe quelle longueur, 5 minutes, une heure, quotidienne, hebdomadaire, etc. La clé est que les barres doivent contenir assez d'activité pour donner une image robuste du mécanisme de formation des prix au travail. 22. Bollinger Bandes ne fournissent pas de conseils continus plutôt qu'ils aident à identifier les installations où les chances peuvent être en votre faveur. Une note de John Bollinger: Une des grandes joies d'avoir inventé une technique analytique comme Bollinger Bands est de voir ce que les autres font avec elle. Ces règles couvrant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été assemblées en réponse aux questions souvent posées par les utilisateurs et notre expérience de plus de 25 ans d'utilisation des bandes. Bien qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser les Bandes de Bollinger, ces règles devraient servir de bon point de départ. Les Bandes de Bollinger Les Règles de base Les Bandes de Bollinger ont été créées par John Bollinger, CFA, CMT et publiées en 1983. Elles ont été développées dans le but de créer - des bandes commerciales adaptées. Les règles suivantes concernant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été tirées des questions que les utilisateurs ont posées le plus souvent et de notre expérience de plus de 25 ans avec Bollinger Bands. Les bandes de Bollinger fournissent une définition relative de haut et bas. Par définition, le prix est élevé à la bande supérieure et faible à la bande inférieure. Cette définition relative peut être utilisée pour comparer l'action des prix et l'action des indicateurs pour arriver à des décisions rigoureuses d'achat et de vente. Des indicateurs appropriés peuvent être tirés de l'élan, du volume, du sentiment, de l'intérêt ouvert, des données inter-marché, etc. Si plusieurs indicateurs sont utilisés, les indicateurs ne doivent pas être directement liés les uns aux autres. Par exemple, un indicateur de momentum peut compléter un indicateur de volume avec succès, mais deux indicateurs de dynamique ne valent pas mieux qu'un. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées dans la reconnaissance de modèle pour définir des modèles purs de prix tels que les tops de M et les fonds de W, les changements de momentum, etc. Les étiquettes des bandes sont juste cela, étiquettes pas des signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal d'achat. Dans les tendances des prix des marchés peuvent, et ne, marcher jusqu'à la bande supérieure de Bollinger et vers le bas de la bande inférieure de Bollinger. Les fermetures à l'extérieur des bandes de Bollinger sont initialement des signaux de continuité, et non des signaux d'inversion. Les paramètres par défaut de 20 périodes pour la moyenne mobile et les calculs d'écart-type, et deux écarts-types pour la largeur des bandes sont simplement les valeurs par défaut. Les paramètres réels nécessaires pour une tâche de marché donnée peuvent être différents. La moyenne déployée en tant que bande moyenne de Bollinger ne devrait pas être la meilleure pour les croisements. Elle devrait plutôt être descriptive de la tendance à moyen terme. Pour un maintien cohérent des prix: si la moyenne est allongée, le nombre d'écarts-types doit être porté de 2 à 20 périodes à 2,1 à 50 périodes. De même, si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts-types devrait être réduit de 2 à 20 périodes, à 1,9 à 10 périodes. Les bandes traditionnelles de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. En effet, une moyenne simple est utilisée dans le calcul de l'écart type et nous souhaitons être logiquement cohérentes. Les bandes Bollinger exponentielles éliminent les changements soudains de la largeur des bandes causés par les fortes variations de prix qui sortent de l'arrière de la fenêtre de calcul. Les moyennes exponentielles doivent être utilisées à la fois pour la bande médiane et pour le calcul de l'écart-type. Ne pas faire d'hypothèses statistiques fondées sur l'utilisation du calcul de l'écart-type dans la construction des bandes. La distribution des prix de titres n'est pas normale et la taille typique de l'échantillon dans la plupart des déploiements des bandes de Bollinger est trop petite pour une signification statistique. (En pratique, nous trouvons typiquement 90, et non pas 95, des données à l'intérieur des bandes de Bollinger avec les paramètres par défaut) b nous indique où nous sommes par rapport aux bandes de Bollinger. La position au sein des bandes est calculée à l'aide d'une adaptation de la formule pour Stochastique b a de nombreuses utilisations parmi les plus importantes sont l'identification des divergences, la reconnaissance des formes et le codage des systèmes de négociation utilisant Bollinger Bandes. Les indicateurs peuvent être normalisés avec b, éliminant les seuils fixes dans le processus. Pour ce faire, tracez des bandes Bollinger de 50 points ou plus sur un indicateur puis calculez b de l'indicateur. BandWidth nous indique la largeur des bandes de Bollinger. La largeur brute est normalisée en utilisant la bande médiane. L'utilisation des paramètres par défaut BandWidth est quatre fois le coefficient de variation. BandWidth a de nombreuses utilisations. Son utilisation la plus populaire est d'identifier le Squeeze, mais est également utile pour identifier les changements de tendance. Bollinger Bands peut être utilisé sur la plupart des séries chronologiques financières, y compris les actions, les indices, les devises, les matières premières, les contrats à terme, les options et les obligations. Bollinger Bands peut être utilisé sur des barres de n'importe quelle longueur, 5 minutes, une heure, quotidienne, hebdomadaire, etc. La clé est que les barres doivent contenir suffisamment d'activité pour donner une image robuste du mécanisme de formation des prix au travail. Bollinger Bands ne fournissent pas de conseils continus plutôt qu'ils aident à identifier les installations où les chances peuvent être en votre faveur. Une note de John Bollinger: Une des grandes joies d'avoir inventé une technique analytique comme Bollinger Bands est de voir ce que les autres font avec elle. Ces règles couvrant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été assemblées en réponse aux questions souvent posées par les utilisateurs et notre expérience de plus de 25 ans d'utilisation des bandes. Bien qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser Bollinger Bands, ces règles devraient servir comme un bon point de départ. Pour en savoir plus sur les bandes de Bollinger: Pour afficher un webinaire couvrant ces 22 règles, cliquez sur 22 Règles pour l'utilisation des bandes de Bollinger. Copier Bollinger Capital Management. Tous les droits sont réservés. 169 Bollinger Capital Management, Inc. Auteur du concours: B Y J O N B O L L I N G E R Bollinger Les bandes sont disponibles sur MetaStock et sur la plupart des logiciels graphiques. Ils sont devenus populaires principalement parce qu'ils répondent à une question que chaque investisseur doit savoir: Les prix sont-ils élevés ou faibles Quelles sont les bandes de Bollinger Les bandes de Bollinger sont des courbes dessinées dans et autour de la structure des prix sur un graphique qui fournissent une définition relative de haute et basse. Les prix proches de la bande supérieure sont des prix élevés, tandis que les prix proches de la bande inférieure sont faibles. La base des bandes est une moyenne mobile qui est descriptive de la tendance à moyen terme. Cette moyenne est connue comme la bande médiane, et sa longueur par défaut est de 20 périodes. La largeur des bandes est déterminée par une mesure de la volatilité, appelée écart-type. Les données pour le calcul de volatilité sont les mêmes données qui ont été utilisées pour la moyenne mobile. Les bandes supérieure et inférieure sont dessinées à une distance par défaut de deux écarts-types par rapport à la moyenne. CE SONT LES FORMULES DE BANDE BOLLINGER STANDARD: Bande supérieure Bande médiane 2 écarts-types Bande médiane Moyenne mobile de 20 périodes Bande inférieure Bande moyenne 8211 2 écarts-types Apprendre comment utiliser Bollinger Bands ne peut pas être expliqué en détail dans cet article. Cependant, les règles suivantes servent de bon point de départ. 15 Règles de base pour l'utilisation des bandes de Bollinger 1. Les bandes de Bollinger fournissent une définition relative de haut et bas. 2. Cette définition relative peut être utilisée pour comparer l'action des prix et l'action des indicateurs pour arriver à des décisions rigoureuses d'achat et de vente. 3. La volatilité et la tendance ont déjà été déployées dans la construction des bandes de Bollinger, de sorte que leur utilisation pour confirmer l'action des prix n'est pas conseillé. 5. Les indicateurs utilisés pour la confirmation ne doivent pas être directement liés les uns aux autres. Deux indicateurs de la même catégorie n'augmentent pas la confirmation. Évitez la colinéarité. 6. Les bandes de Bollinger peuvent être employées pour clarifier des modèles purs de prix, tels que des dessus de type M et des fonds de W-type, des changements de momentum, etc. 7. Prix can8212and does8212walk le haut Bollinger Band et le bas Bollinger Band. 8. Les fermetures à l'extérieur des bandes de Bollinger peuvent être des signaux de continuité, et non des signaux d'inversion8212, comme en témoigne l'utilisation des bandes de Bollinger dans certains systèmes de rupture de volatilité très réussis. 9. Les paramètres par défaut de 20 périodes pour la moyenne mobile et les calculs d'écart type, et les deux écarts types pour la bande passante sont justes, par défaut. Les paramètres réels nécessaires pour une tâche de marché donnée peuvent être différents. 10. La moyenne déployée ne devrait pas être la meilleure pour les signaux de croisement. Elle devrait plutôt être descriptive de la tendance à moyen terme. 11. Si la moyenne est allongée, le nombre d'écarts types doit être augmenté simultanément de 2 à 20 périodes, à 2,1 à 50 périodes. De même, si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts types devrait être réduit de 2 à 20 périodes, à 1,9 à 10 périodes. 12. Les bandes de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. Ceci est dû au fait qu'une moyenne mobile simple est utilisée dans le calcul de l'écart-type et que nous souhaitons être logiquement cohérents. 13. Faire des hypothèses statistiques fondées sur l'utilisation du calcul de l'écart type dans la construction des bandes. La taille de l'échantillon dans la plupart des déploiements de bandes de Bollinger est trop petite pour une signification statistique et les distributions impliquées sont rarement normales. 14. Les indicateurs peuvent être normalisés avec b, éliminant les seuils fixes dans le processus. 15. Enfin, les balises des bandes sont juste que, des balises, pas des signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal d'achat. Ces règles décrivent les lignes directrices de base pour l'utilisation des bandes Bollinger. Pour une compréhension plus complète des bandes, je suggère que vous lisiez 8220Bollinger On Bollinger Bands8221. Ce livre commence avec les bases, construit au complexe et enseigne le processus d'analyse technique, y compris les indicateurs à utiliser et la façon de lire des graphiques. Il est disponible chez BollingerBands. John Bollinger, CFA, CMT est probablement le plus connu pour ses bandes de Bollinger, qui ont été largement acceptées et intégrées dans la plupart des logiciels analytiques actuellement en usage. Il est président de Bollinger Capital Management, une société de gestion de l'argent, et publie deux bulletins d'information, The Capital Growth Letter et Group Power. Il a cinq sites Web financiers: EquityTrader, FundsTrader, GroupPower, BollingerBands et BollingerOnBollingerBands